Serviço de troca de opções de índice de iron condor

Opções de negociação com o Iron Condor.
A maioria dos investimentos é feita com a expectativa de que o preço aumentará. Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vá para baixo. Infelizmente, muitas vezes é o caso de o preço não fazer muito movimento no todo. Não seria bom se você pudesse ganhar dinheiro quando os mercados não se moviam? Bem, você pode. Esta é a beleza das opções, e mais especificamente da estratégia conhecida como condor de ferro.
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Os condores de ferro são complicados, e eles levam algum tempo para aprender, mas são uma boa maneira de obter ganhos consistentes. Na verdade, alguns comerciantes muito lucrativos usam exclusivamente condores de ferro. Então, o que é um condador de ferro? Há duas maneiras de vê-lo. O primeiro é como um par de estrangulamentos, um curto e um longo, em ataques externos. A outra forma de analisá-lo é como dois spreads de crédito: um spread de crédito de chamadas acima do mercado e um spread de crédito pós abaixo do mercado. São estas duas "asas" que dão ao condor de ferro o nome. Estes podem ser colocados bastante longe de onde o mercado está agora, mas a definição estrita envolve preços de exercício consecutivos.
Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções. As opções de venda permitem que os investidores aproveitem o tempo premium e a volatilidade implícita que são inerentes às opções. O spread de crédito é criado através da compra de uma opção muito fora do dinheiro e da venda de uma opção mais próxima e mais dispendiosa. Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito. Enquanto o subjacente não atravessar o preço de exercício da opção mais próxima, você consegue manter o crédito total.
Com o S & amp; P 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra de setembro de 1340 (ponto preto abaixo do ponto 4 no gráfico acima) por US $ 2,20 e vender a chamada de setembro de 1325 (ponto preto acima do ponto 3) por US $ 4,20. Isso geraria um crédito de US $ 2 em sua conta. Esta transação exige uma margem de manutenção. Seu corretor só pedirá que você tenha dinheiro ou títulos em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu. Em nosso exemplo, isso seria $ 1.300 para cada spread. Se o mercado fechar em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de US $ 200 por um retorno de 15%.
Para criar o condor de ferro completo, tudo o que você precisa fazer é adicionar o spread de crédito de forma semelhante. Compre o 11 de setembro de 1185 (ponto preto abaixo do ponto 1) por US $ 5,50 e venda o 1200 de setembro (ponto preto acima do ponto 2) por US $ 6,50 por mais US $ 1 de crédito. Aqui, o requisito de manutenção é de US $ 1.400 com o crédito de $ 100 (para cada spread). Agora você tem um condor de ferro. Se o mercado permanecer entre 1200 e 1325, você manterá o seu crédito total, que agora é de US $ 300. O requisito será de US $ 2.700. Seu retorno potencial é de 11,1% por menos de dois meses! Uma vez que este não conhece a definição rigorosa de um condor de ferro da Securities And Exchange Commission (SEC), você terá a margem de ambos os lados. Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem de um lado, mas isso claramente diminui a probabilidade de sucesso.
Dicas para um vôo suave.
Há várias coisas a ter em mente ao usar essa estratégia. O primeiro é manter as opções de índice. Eles proporcionam volatilidade implícita suficiente para fazer um bom lucro, mas eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente.
Mas há outra coisa que você deve estar atento: você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro. Se você tem prestado atenção e é bom em matemática, você notará que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial. Isso ocorre porque a probabilidade de você estar correto é muito alta. No exemplo acima, é mais de 80% em ambos os lados (usando o delta como indicador de probabilidade de que o mercado não irá se fechar além dos preços de exercício).
Para evitar a perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e negocia em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar a posição toda expirar sem valor. Nesse caso, você consegue manter seu crédito total. No entanto, se o mercado se mover fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou interrompe uma das suas greves, então você deve sair desse lado da posição.
Evitando um pouso acidentado.
Há muitas maneiras de sair de um lado de um condor de ferro. Um é simplesmente vender esse spread de crédito específico e manter o outro lado. Outra é sair de todo o condor de ferro. Isso dependerá de quanto tempo você tenha deixado até a expiração. Você também pode rolar o lado perdedor para uma nova greve fora do dinheiro. Há muitas possibilidades aqui, e a arte real do condor de ferro reside na gestão de riscos. Se você pode fazer bem nesse lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, a opção de venda premium de tempo e a volatilidade implícita do seu lado.
Vamos usar outro exemplo. Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar o seguinte condor de ferro:
Compre o RUT 770 em setembro por US $ 2,75.
Vender setembro RUT 760 chamada por US $ 4,05.
Compre setembro RUT 620 colocar por US $ 4,80.
Venda setembro RUT 630 colocar por US $ 5,90.
O crédito total é de US $ 2,40 com um requisito de manutenção de US $ 17,60. Este é um ganho potencial de mais de 13% com uma probabilidade de sucesso de 85% (novamente com base no delta).
A estratégia de opção ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante de opções se beneficiar de um movimento insignificante no preço de um ativo subjacente. Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles ganhem lucro, mas, como você aprendeu com a estratégia acima, bons lucros são possíveis quando o preço do ativo realmente não se afasta. A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, razão pela qual é usada principalmente por comerciantes experientes, mas não deixe a estrutura complicada intimidá-lo de aprender mais sobre esse poderoso método de negociação.

Condores de ferro.
O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções não direcionais de risco limitado, projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo baixa volatilidade. A estratégia de condador de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de chamada de urso.
Compre 1 OTM Put (Lower Strike)
Vender 1 OTM Call.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike)
Usando opções que expiram no mesmo mês de vencimento, o comerciante da opção cria um condor de ferro vendendo uma queda menor fora do dinheiro colocada, comprando um golpe ainda mais baixo fora do dinheiro colocado, vendendo um ataque mais alto, chamada de dinheiro e comprando outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.
Lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia do condador de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e é vendido. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida do Short Put e a Short Call.
Risco Limitado.
A perda máxima para o spread do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumenta acima ou igual à maior greve da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
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XJO Iron Condors.
Feliz Ano Novo! Já é 10 dias no Ano Novo, então eu acho que é hora de sair do modo de férias e trabalhar em nossa próxima estratégia de renda para 2017!
Nenhum site de renda de opção seria completo sem uma discussão sobre Iron Condors, que é uma estratégia de renda muito popular para pessoas que procuram gerar uma renda consistente com opções. The Iron Condor é uma estratégia de renda não-direcional que envolve a venda de um spread de touro OTM e um spread de chamada de urso de OTM. Geralmente é negociado usando opções de índice, como opções no SPX e RUT (ou seus equivalentes ETF, como SPY e IWM) no mercado dos EUA. Um serviço de assinatura que tem negociado com sucesso Iron Condors no mercado dos EUA é 10percentpermonth. Seu objetivo é fazer 10% por mês (sim por mês, não por ano)! O seu desempenho desde 2007 é publicado em seu site. Como você pode ver, eles conseguem alcançar esse objetivo. Em um bom ano como 2009, eles fizeram mais de 100% em um ano como mostrado na tabela abaixo (clique para ampliar):
No entanto, há, naturalmente, desvantagens para esta estratégia e # 8211; Você também pode perder muito mais de 10% em um mês ruim usando essa estratégia. O pior mês que teve foi em maio de 2018 (flash crash) quando perderam 69,5% em um único mês!
No ano passado, recebi uma série de consultas de leitores que procuram um sistema de negociação mecânica para gerar renda mensal consistente que não requer grande quantidade de capital. Os condores de ferro podem caber na conta, então pensei que seria um exercício interessante tentar replicar o que o 10percentpermonth faz no mercado australiano ao negociar condores de ferro usando XJO (índice ASX 200), então eu comecei um modelo de portfólio para fazer isso.
Em 3 de dezembro de 2018, consegui vender um condor de ferro com 6 semanas de expiração por US $ 2000 de prémio (antes da comissão) conforme mostrado abaixo:
Este $ 2000 é o nosso lucro máximo que obteremos se o XJO estiver negociando entre 5000 e US $ 5475 quando essas opções expiram em 16 de janeiro de 2017. A margem necessária para este comércio é de US $ 18.000. Esta é também a nossa perda máxima que incorreremos se o XJO estiver negociando abaixo de 4900 ou acima de 5575 após a expiração da opção. Daí o potencial retorno para este comércio é de cerca de 11% (US $ 2.000 / $ 18.000) antes das comissões. Quando eu abri o comércio em 3 de dezembro, o XJO estava negociando em torno de 5250 e cada uma das opções curtas estava negociando com um delta de 0,1, o que significa que este condador de ferro tem aproximadamente 80% de chances de expirar sem valor. Com XJO negociando em 5312 menos de uma semana para expirar, há uma boa chance de que todas as opções expiram sem valor, o que é exatamente o que queremos acontecer.
Nossa estratégia de gerenciamento comercial para os condores de ferro XJO é não fazer nada e esperar que as opções expirem. Vamos simplesmente deixar que as probabilidades funcionem a nosso favor e nossos negócios simplesmente expiram 80% do tempo. O principal motivo para não fazer ajustes é o alto custo das comissões. Com US $ 2 por contrato, o custo de abertura deste condor de ferro foi de US $ 160. Isso nos custará US $ 160 cada vez que rolarmos um spread de 20 contratos.
Trading condors de ferro não é para os fracos de coração, como você poderia ver grandes atrações em sua conta, especialmente quando o mercado leva um mergulho, como aconteceu pouco depois de eu abrir o January Iron Condor. O ASX 200 caiu mais de 200 pontos em uma semana como mostrado no gráfico abaixo. O comércio de janeiro mostrou grandes perdas não realizadas quando o XJO estava negociando perto de 5000.
Embora seja bom aproveitar 10% de lucros em um mês vencedor, devemos sempre lembrar que a perda máxima é de 100% em um mês perdedor, mesmo que a probabilidade de isso acontecer seja pequena. A chave para comercializar com sucesso condores de ferro é a gestão do dinheiro. O desempenho mostrado em 10percentpermonth é alcançado colocando o mesmo tamanho de comércio a cada mês. Por isso, se você estiver fazendo posições de US $ 20.000, você deve ter dinheiro suficiente reservado para permitir que você coloque um comércio de tamanho semelhante no próximo mês. Uma estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro seria negociar com apenas metade da sua conta a cada mês. Isso permitirá que você sobreviva alguns meses perdidos consecutivos, se necessário. No entanto, isso também diminuirá seus retornos globais.
Vou fornecer outra atualização depois que o comércio de janeiro expirar em 16 de janeiro. Se houver algum leitor lá fora, que esteja negociando condores de ferro XJO, eu adoraria saber de você. Compartilhe sua experiência deixando um comentário ou me enviando um e-mail.
Disclaimer: Esta publicação é apenas para fins educacionais e não deve ser tratada como conselho de investimento. Esta estratégia não seria adequada para investidores que não estão familiarizados com opções negociadas em bolsa. Qualquer leitor interessado nesta estratégia deve fazer sua própria pesquisa e buscar conselhos de investimento, se necessário.
3 Responses to XJO Iron Condors.
Você mencionou que o comércio de janeiro mostrou grandes perdas não realizadas quando o XJO estava negociando perto de 5000 e # 8221; apenas para ter uma idéia do impacto da margem, qual era o valor de margem que você precisava manter neste momento, aumentou da margem inicial de $ 18,000?
A margem requerida depende do corretor e tipo de conta. $ 18,000 é a margem máxima necessária se você tiver uma conta de caixa.
ok .. hmmm eu pensei que poderia ter havido uma solicitação de chamada de margem.
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